استخراج چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

نویسندگان
شعله باقری پرمهر 1
تیمور محمدی 2
1 دانشگاه خاتم
2 دانشگاه علامه طباطبایی
10.18869/acadpub.jemr.6.22.33
چکیده
پارامترهای ساختاری نظیر ترجیحات زمانی مصرف‌کننده، نرخ استهلاک، کشش عرضه عوامل تولید، کشش بهره‌ای تقاضای پول، چسبندگی قیمتی و... در بسیاری از مطالعات اقتصادی بخصوص مطالعات تعادل عمومی از اهیمت بالایی برخوردار هستند. یکی از این پارامترها میزان چسبندگی قیمت‌ها است که علی‌رغم اهمیت آن, پیش از این در اقتصاد ایران کمتر به آن پرداخته شده است. در مدل‌های کینزی جدید که نسبت به برخی مدل‌های رقیب انطباق بیشتری با اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران دارند, عموماً فرض چسبندگی قیمتی در نظر گرفته می‌شود و این مسئله ضرورت محاسبه درجه چسبندگی را ایجاب می‌کند. این مطالعه با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران و برآورد آن به روش بیزی به تخمین پارامتر درجه چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده‌ها فصلی 1377-1387 متغیرهای مصرف حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تورم و مالیات‌ها به عنوان متغیرهای قابل مشاهده، نشان دهنده نرخ چسبندگی 46/. برای اقتصاد ایران است. به این معنا که 46 درصد بنگاه‌ها در اقتصاد ایران در هر دوره توان تعیین قیمت محصول در حد بهینه را ندارند.
کلیدواژه‌ها
چسبندگی قمیت
مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
رویکرد بیزی

عنوان مقاله English

Surveying Degree of Price Rigidity in Iranian Economy (Dynamic Stochastic General Equilibrium Model)

نویسندگان English

shole bagheri pormehr 1
teymour mohamadi 2
چکیده English

Structural parameters are necessary and important in some economic studies, especially in general equilibrium models. One of these structural parameters is degree of price rigidity. In this article we try estimate degree of price rigidity in Iran economy in a General Equilibrium Dynamic Stochastic Model with Bayesian method. Our result with using seasonal data of real consumption, GDP, inflation and taxes for 1377-1387 reach us to number 46 percent for price rigidity which show 46 percent of Iran's firms could not optimize their price in each period.

کلیدواژه‌ها English

Price Rigidity
Dynamic Stochastic Model
Beysian Method